Współczynnik Sharpe’a

Współczynnik Sharpe’a (ang. Sharpe ratio) – wskaźnik pozwalający porównać efektywność inwestycji różnych funduszy inwestycyjnych.

Współczynnik Sharpe’a liczy się jako stosunek różnicy historycznej stopy zwrotu i stopy zwrotu wolnej od ryzyka do odchylenia standardowego stóp zwrotu funduszy w danym okresie.

$S = \frac{{R_h}-{R_f}}{\sigma_R}.$

Gdzie:

$R h$ – historyczna stopa zwrotu w danym okresie,
$R f$ – stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie,
$σ R$ – odchylenie standardowe stop zwrotu w danym okresie.

Wyższa wartość współczynnika Sharpe’a wyższą stopę zwrotu na miarę ryzyka w danym okresie.

Zobacz też:

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Współczynnik Sharpe’a

Zobacz też:

Działy serwisu

Narzędzia