statystyki

Inne

Współczynnik Sharpe’a

wróć do działu: Inne »

Współczynnik Sharpe’a (ang. Sharpe ratio) – wskaźnik pozwalający porównać efektywność inwestycji różnych funduszy inwestycyjnych.

Współczynnik Sharpe’a liczy się jako stosunek różnicy historycznej stopy zwrotu i stopy zwrotu wolnej od ryzyka do odchylenia standardowego stóp zwrotu funduszy w danym okresie.

Gdzie:

Rh – historyczna stopa zwrotu w danym okresie, Rf – stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie, σR – odchylenie standardowe stop zwrotu w danym okresie.

Wyższa wartość współczynnika Sharpe’a wyższą stopę zwrotu na miarę ryzyka w danym okresie.

Zobacz też:

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty

Reklama