statystyki

Bankowość

Swapy katastroficzne

wróć do działu: Bankowość »

Swapy katastroficzne (ang. Catastrophe swaps, CAT swaps) – w obiegu funkcjonuje także inna nazwa - swapy ubezpieczeniowe. Swapy katastroficzne są transakcjami, których instrumentem bazowym jest indeks będący funkcją odszkodowań płaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Swapy katastroficzne używane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe do zabezpieczenia się przed ryzykiem wystąpienia kataklizmów. Przykładowe swapy katastroficzne to kontrakty pogodowe (ang. climatic swaps, weather swaps), w których wartość instrumentu bazowego wynika np. z wielkości opadów deszczu na danym obszarze.

Zobacz też:

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty

Reklama