statystyki

Bankowość

Swap

wróć do działu: Bankowość »

Swap – należy do rodziny instrumentów pochodnych. Jest to umowa wymiany przyszłych płatności, związanych zwykle z instrumentami dłużnymi lub walutami obcymi, zawarta według wcześniej określonych zasad pomiędzy dwoma lub więcej stronami transakcji.

Kontrakty Swap wykorzystywane są do np. ograniczania ryzyka stóp procentowych lub wymiany walutowej.

Klasycznymi kontraktami swap są:

Istnieje także długa i ciągle nie zamknięta lista swapów drugiej generacji, które są modyfikacją klasycznych kontraktów swap.

Najważniejsze swapy drugiej generacji to:

  1. Swap amortyzowany (ang. amortising swap),
  2. Swap zaliczkowy (ang. accreting swap, drawdown swap),
  3. Swap o zmiennej kwocie kontraktu (ang. roller-coaster),
  4. Swap opóźniony (ang. forward start swap, deffer swap),
  5. Swap prolongowany (ang. extandable swap),
  6. Callable swap,
  7. Puttable swap,
  8. Capped swap,
  9. Floored swap,
  10. Callared swap,
  11. Swap zero-kuponowy (ang. zero-coupon swap),
  12. Opcja swapowa (ang. swaption),
  13. Swap aktywów (ang. asset swap),
  14. Swap towarowy (ang. commodity swap),
  15. Swap na zwłokę w spłacie kredytu (ang. credit default swap),
  16. Swap całkowitego dochodu (ang. total return swap),
  17. Swapy katastroficzne (ang. catastrophe swaps, CAT swaps).

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty

Reklama